Peramalan Harga Perak dengan Vector Error Correction Model (VECM)
DOI:
https://doi.org/10.59672/emasains.v15i3.6400Keywords:
Analisis Deret Waktu, Peramalan, Error, VECM, PerakAbstract
Peramalan harga perak memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan bagi investor maupun pelaku industri karena dapat membantu mengurangi ketidakpastian akibat fluktuasi harga. Berdasarkan data dari London Bullion Market Association dan Yahoo Finance periode Januari 2018 hingga Desember 2025, harga perak, emas, dan bitcoin menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dengan tren yang cenderung meningkat. Karakteristik data yang tidak stasioner serta adanya kemungkinan hubungan jangka panjang antar variabel menjadi dasar penggunaan metode Vector Error Correction Model (VECM). Metode ini mampu mengidentifikasi hubungan keseimbangan jangka panjang sekaligus menangkap dinamika jangka pendek antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga emas berpengaruh signifikan terhadap harga perak dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek harga perak lebih dipengaruhi oleh pergerakannya sendiri. Model terbaik yang diperoleh adalah VECM(1) dengan nilai Mean Squared Error (MSE) sebesar 652,47. Hasil peramalan menggunakan model VECM(1) menunjukkan adanya tren peningkatan harga perak untuk 4 periode ke depan, dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 21,48% yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik.
Downloads
References
Fahria, I., Dalimunthe, D. Y., Amelia, R., Sulistiana, I., & Prayanti, B. D. A. (2023). Prediksi Spot Price Komoditas Emas Berjangka dengan Pendekatan Vector Error Correction Model. Jambura Journal of Mathematics, 5(2), 339–350. https://doi.org/10.34312/jjom.v5i2.18737
Juanda, B., & Junaidi. (2012). Ekonometrika Deret Waktu: Teori & Aplikasi. IPB Press.
Lhokseumawe, P. N., Pengantar, K., Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Prasetio, A. B., & Andespa, R. (2010). Pemodelan Jumlah Perceraian di Kota Pekanbaru Dengan Menggunakan Model Vector Autoregressive (VAR). Jurnal Ekonomi, 41–49. http://repository.uin-suska.ac.id/41800/
Malik, A. D., Juliana, A., & Widyasella, W. (2020). Perbandingan Metode Eksponential Smoothing dan Arima: Studi Pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 7(2), 180–185. https://doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8666
Nugraheni, R. P., Rimawati, E., & Vulandari, R. T. (2022). Penerapan Metode Exponential Smoothing Winters Pada Prediksi Harga Beras. Jurnal Ilmiah SINUS, 20(2), 45–56. https://doi.org/10.30646/sinus.v20i2.608
Priatna, I. . (2020). Analisis Vector Autoregressive (Var) Terhadap Hubungan. Jurnal Proaksi, 7(2), 90–9.
Putra, T., & Rahayuningsih, E. S. (2025). Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Investasi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Menggunakan Model VECM (1993-2023). Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 126–146. https://doi.org/10.55352/ekis.v7i1.1522
Putri, M., Widiarti, Nuryaman, A., & Warsono. (2023). Penerapan Model Vector Error Correction Model (VECM) pada Peramalan Data Nilai Ekspor dan Nilai Impor Seluruh Komoditas di Provinsi Lampung Tahun 2022. Jurnal Siger Matematika, 4(2), 67–75. https://lampung.bps.go.id/indicator/8/151/8/nilai-ekspor-
Reskiyani Febrianti Dwi, Arif Tiro Muhammad, & Sudarmin. (2019). Metode Vector Autoregressive (Var) Dalam Menganalisis Pengaruh Kurs Mata Uang Terhadap Ekspor Dan Impor Di Indonesia. Journal of Statistics Its Application on Teaching and Research, 1(2), 1–8. http://ojs.unm.ac.id/jvariansihttps://doi.org/10.35580/variansi.v1i2.9354
Rojabi Afdan, M. (2025). Bitcoin: Revolusi Uang yang Mengubah Dunia (Abdullah (ed.)). Afdan Rojabi.
Roma Putra Lubis, D., & Zufria, I. (2023). Perbandingan Metode ARIMA Box-Jenkins dengan Moving Avarage Untuk Peramalan Harga Emas. Jurnal Media Informatika Budidarma, 7(4), 1930. https://doi.org/10.30865/mib.v7i4.6897
San, Y. (2019). Analisis Vector Error Correction Model (VECM) Terhadap Data Harga Internasional Emas, Perak, dan Tembaga pada Bulan November 2013 – November 2018 [Universitas Lampung]. http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/54728
Shafira, D. E. (2023). Analisis Pengaruh Jangka Panjang dan Jangka Pendek serta Korelasi Antara, Bitcoin, Emas dan Saham Periode 2018-2022. STIE Indonesia Banking School.
Silver Institute. (2025). Silver Industrial Demand Reached a Record 680.5 Moz in 2024. https://silverinstitute.org/silver-industrial-demand-reached-a-record-680-5-moz-in-2024/
Yudistira, I. (2025). Peramalan Harga Emas Dan Perak Dengan Pendekatan Model Vector Autoregressive Moving Average (Varma). Jurnal Ilmiah Matematika.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Emasains : Jurnal Edukasi Matematika dan Sains
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Hak cipta mencakup hak eksklusif untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel ini dalam semua bentuk dan media, termasuk mencetak ulang, memotret, mikrofilm dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. Reproduksi dari bagian manapun dari jurnal ini, penyimpanannya di database dan transmisinya dengan bentuk atau media apa pun, seperti salinan elektronik, elektrostatik dan mekanis, fotokopi, rekaman, media magnetik, dan lain-lain, akan diizinkan hanya dengan izin tertulis dari penerbit jurnal.
